Bức tranh The First Thanksgiving của Jean Leon Gerome Ferris, người da trắng mời người da đỏ cùng ăn
Vào khoảng thế kỷ 16-17, một số người theo Công giáo và Thanh giáo tại Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, trong cuộc Cải cách Tin Lành. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian vị hoàng đế truyền họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh.
Những người này rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế giới (Châu Mỹ) sinh sống, và sau này thường được gọi là Người hành hương (Pilgrims).
Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Thuộc địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh (New England) khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực.
Người da đỏ dạy họ những cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắt,… Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống.[6]
Theo tài liệu, buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ, do người Pilgrims tổ chức, là vào năm 1621 tại Thuộc địa Plymouth, ngày nay thuộc Massachusetts, sau một vụ thu hoạch tốt.